fushare期货基本面数据爬虫（开源）守旧的CTA计谋以趋向为主，可是自从2017年今后，无论是长线依旧短线的趋向计谋都受制于商品颠簸率的低浸，面对了众众少少的回撤，同时商场也渐渐趋于机构化理性化，于是正在守旧CTA计谋的本原上出席根本面的要素显得迫正在眉睫。近几年各券商的研报连续提出了很众依赖于趋向行情以外的有用信号，它们的出现都与趋向计谋有着很低的以至负的干系性，如许通过众种分别类型的信号对冲获得的计谋，就有时机正在商场上得到出格棒的夏普率和宁静的收益。

　　fushare库的公然即是为了向诸位同仁供应一个爬虫接口，避免各个斟酌组、机构反复制轮子爬取干系数据的资源华侈。

　　展期收益率是由分别交割月的价差除以相隔月份数计较得来，它反响了商场对该种类正在近期交割和远期交割的价差预判。

　　通过get_rollYield_bar接口下载展期收益率，这里展期收益率列外的序列类型分为三种，区别可能通过type=date、symbol、var获取。 此中date类型是由某商品种类正在分别日期的主力合约次主力合约的价差构成，移用设施例子为：

　　此中symbol类型是由某商品种类正在某天的统统交割月合约代价构成，可能很简单的瞻仰该种类从近期到远期的展期构造，移用设施例子为：

　　此中var类型是由某买卖日，统统种类的主力次主力合约展期收益率的组合，可能简单的找到展期收益率高的种类和低的种类，移用设施例子为：

　　运用get_rollYield接口，可能找到特定合约特定日期的主力合约次主力合约展期收益率，或通过symbol1、symbol2变量自界说某两个合约的展期收益率。

　　主力合约和次主力合约的界说，是由该日的各交割月合约持仓量由大到小排序获得。

　　注册仓单是由各买卖所的宣告的日级数据，正在必然水平上可能反响商场的库存蜕变。移用例子如下：

　　1.vars变量接上需求爬取的种类列外，纵然是一个种类，也需求以列外款式输入；

　　2.正在斟酌仓单的宗旨蜕变时，需求思虑极少种类的年度周期性，如农产物的收割季、工业品的开工季等；

　　基差是商品期货出格紧急的根本面要素。这里供应两种获取基差的设施： 获取当天的基差数据

　　返回值区别为种类、现货代价、迩来交割合约、迩来交割合约代价、主力合约、主力合约代价、迩来合约基差值、主力合约基差值、迩来合约基差率、主力合约基差率。

　　自从“蜘蛛网计谋”问世今后，会员持仓数据受到日益体贴。数据的爬取方法如下所示： 获取某段时分的会员持仓排名前5、前10、前15、前20等总和

　　由于每个买卖所宣告的持仓排名分别：大连所只宣告种类的总持仓排名，没有按分别交割月划分；上海、中金买卖所宣告了每个交割月的持仓排名，没有宣告种类统统合约总排名，于是这里的种类排名和是各合约加总共算得来；郑州买卖所宣告了各合约排名和种类排名，于是这里都是买卖所原始数据。

　　道谢： 感激tushare项目供应模仿练习的时机；感激生意社网站的商品基差数据的公然。