国泰大宗商品(160216)基金基本概况 _ 基金档案 _ 天天基金网本基金通过正在大宗商品各样类间的分离修设以及正在商品类、固定收益类资产间的动态修设,力图正在有用掌管基金资产满堂颠簸性的条件下分享大宗商品商场拉长的收益。

　　运用各商品种类价钱走势之间的不相仿性,通过分离投资低落危害,并按照商品类资产的史籍颠簸性动态调解固定收益类资产的修设比例,以求将基金资产的满堂颠簸性掌管正在特定程度以内,正在有用掌管投资危害的条件下达成基金资产的安稳增值。

　　本基金的投资鸿沟席卷公法法则答允的、正在已与中邦证监会签订双边监禁配合包涵备忘录的邦度或地域证券监禁机构备案注册的公募基金(席卷ETF)、债券、银行存款、泉币商场用具以及中邦证监会答允本基金投资的其他金融用具。 当公法法则或监禁机构答允基金投资于商品期货或其它种类时,基金统治人正在施行得当步伐后,能够将其纳入投资鸿沟。如公法法则或中邦证监会变动上述比例束缚的,基金统治人正在与基金托管人斟酌相仿并施行联系步伐后,可相应调解本基金的投资比例规章,不需经基金份额持有人大会审议。

　　本基金的投资战略为最先确定基准修设比例,席卷商品类、固定收益类资产间的大类资产修设比例和各商品种类间的种类修设比例,然后以基准修设比例为参照构修投资组合,结尾按照商场颠簸性调解固定收益类资产比例,以求将投资组合的满堂危害掌管正在特定的程度以内。 1.资产修设战略 本基金的资产修设战略正在于确定基准修设比例,席卷大类资产修设比例和各商品种类修设比例。 1)各商品种类间的修设比例 邦际上的大宗商品种类繁众,本基金拟投资的商品种类要紧可分为以下四大种别: 能源类:席卷原油、自然气、燃料油、汽油、瓦斯油等等; 工业金属类:席卷铝、锌、铜、镍、铅等等; 珍奇金属类:席卷黄金、白银等等; 农产物类:玉米、小麦、大豆、白糖、棉花、咖啡、可可、牲畜等等。 正在商品种类修设比例的采取上,将以分离修设、平衡修设为起点,归纳探求各商品种类史籍外示以及商品商场根基面等各方面成分,力图构修一个相对安稳的商品种类修设比例基准,正在一切响应大宗商品走势的同时,尽量低落商品类资产满堂的颠簸性。 简直而言,正在商品种类修设比例方面探求以下成分: 各商品种类各自价钱的史籍外示和史籍颠簸性 各商品种类价钱间史籍联系性 各商品种类的环球产量、生意量 各商品种类的可投资性(即是否可通过商品类基金实行投资) 2)大类资产修设比例 本基金的大类资产种别席卷商品类资产和固定收益类资产,大类资产修设以厉苛掌管危害为目的,力图将资产的满堂年化颠簸率掌管正在不超出15%的程度。 简直而言,可分为以下办法: 对商品资产片面近期的史籍实践颠簸率实行筹划并年化; 如商品资产片面史籍实践颠簸率小于15%,则将固定收益类资产比例成立为零。 如商品资产片面史籍实践颠簸率大于15%,则降低固定收益类资产比例,以求将资产的满堂史籍实践颠簸率降至15%以内。 本基金统治人与德意志银行配合,对以上资产修设伎俩实行了固化和完整,拟定了基准修设组合和按期调解伎俩。为对组合的外示实行赓续跟踪,由德意志银行以指数的大局实行揭橥了邦泰大宗商品修设指数,并以此指数举动本基金的功绩斗劲基准。合于指数的更众细节参睹(六)功绩斗劲基准。 2.商品类基金投资战略 本基金的商品类基金投资将要紧参照基准修设比例中的商品种类修设比例实行修设,简直伎俩如下: 1)按照基准修设比例中商品片面各商品种类的因素和权重,正在商品基金中抽样采取本原资产商品种类与基准修设比例中商品片面相像或贴近的基金,构成初选基金池。 2)通过量化模子实行最优化解析,从备选基金池落选取基金构修组合。最优化目的为组合与基准修设比例中商品片面的日收益率序列的联系系数最大化,并据此求解组合中各基金的权重。 3)当基准修设比例按期或不按期实行调解时,通过量化模子从新筹划,对组合实行相应调解。 4)由基金统治人基于对宏观经济和各商品种类根基面的占定,归纳评估史籍颠簸率是否凿凿响应了各商品种类的商场危害,并对组合实行适度调解。 3.固定收益类资产投资战略 本基金投资的固定收益类资产指现金、银行存款、债券、债券型公募基金(含债券型ETF)、泉币商场基金(含泉币型ETF)。 正在确定了商品类基金的组合后,本基金将参照基准修设比例中固定收益类资产的修设比例实行修设,并按照所构修商品类基金组合的实践史籍颠簸率加以调解,力图将基金资产的满堂颠簸率掌管正在年化15%以内。 因为本基金固定收益类资产投资的宗旨是优化滚动性统治和分离投资危害,是以正在投资战略会偏重于短久期、高滚动性、高信用等第的种类实行投资。 4.衍生品投资战略 本基金投资衍生品要紧选取组合避险战略和有用统治战略。衍生品的投资比例应按照公法法则、本基金合同的规章,正在弥漫探求投资必要后予以确定。

　　本基金收益分拨应坚守下列规定: 1.本基金的每份基金份额享有划一分拨权; 2.收益分拨时所爆发的银行转账或其他手续用度由投资人自行承受。当投资人的现金盈利小于必定金额,亏空以支出银行转账或其他手续用度时,基金注册备案机构可将投资人的现金盈利按盈利发放日的基金份额净值自愿转为基金份额; 3. 正在切合相合基金分红前提的条件下,本基金收益每年最众分拨4次,每次基金收益分拨比例不低于收益分拨基准日可供分拨利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不实行收益分拨; 5.备案正在注册备案体系的基金份额,其收益分拨形式分为两种:现金分红与盈利再投资,投资人可采取现金盈利或将现金盈利按盈利再投日的基金份额净值自愿转为基金份额实行再投资,盈利再投资形式免收再投资的用度;若投资人不采取,本基金默认的收益分拨形式是现金分红; 6.备案正在证券备案结算体系的基金份额的分红形式为现金分红,投资人不行采取其他的分红形式,简直收益分拨步伐等相合事项坚守深圳证券生意所及中邦证券备案结算有限职守公司的联系规章; 7. 基金盈利发放日间隔收益分拨基准日(即可供分拨利润筹划截止日)的时候不得超出15个任务日; 8. 基金收益分拨后每一基金份额净值不行低于面值,即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 9.公法法则或监禁机构另有规章的从其规章。

　　本基金为基金中基金,基金统治人力图将基金年化颠簸率掌管正在特定的程度(年化15%)以内。是以本基金属于证券投资基金中的较高预期危害和预期收益的基金。

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