期货一手是多少触发条件：期货价格 现货价格 + 持有成本（融资利息、交易费用等）财顺小编本文重要先容股指期货都有哪些套利战术？股指期货套利战术重要通过捉拿期货合约之间或期货与现货之间的价钱缺点收获。

　　道理：使用股指期货价钱与现货指数（如沪深300ETF）的价差举行对冲贸易。

　　触发条目：期货价钱 现货价钱 + 持有本钱（融资利钱、贸易用度等）

　　假设沪深300指数期货价钱较ETF溢价1.5%（扣除本钱后仍有0.8%空间），买入100万ETF并卖出等值期货合约，待价差收敛后平仓，净赚0.8%收益（约8000元）。

　　正向套利买入近月合约 + 卖出远月合约远月合约溢价过高（Contango构造）

　　反向套利卖出近月合约 + 买入远月合约近月合约溢价过高（Backwardation）

　　例：IF2306与IF2309价差冲破史乘均值+20点，做空价差（卖近买远）。

　　道理：使用分歧但高合系性的股指期货（如沪深300与上证50）价差摇动套利。

　　例：沪深300与上证50价差冲破-50点，买入沪深300期货+卖空上证50期货。

　　当A50期货较沪深300指数溢价明显时，做众A股ETF+做空A50期货。

　　买入股指期货 + 卖出认购期权 + 买入认沽期权（行权价无别），锁定无危害收益。

　　使用看涨/看跌期权平价干系（Put-Call Parity）缺点举行对冲贸易。

　　若沪深300股指期权的看涨期权价钱被高估，可卖出看涨期权+买入看跌期权+买入期货，套取订价缺点收益。

　　技巧门槛：高频套利需算法贸易编制增援（依期现套利需ETF申赎T+0操作）。

　　小结：以上便是股指期货都有哪些套利战术？生气对诸位期权投资者有助助，会意更众期权常识实质。返回搜狐，查看更众