双限期权_利益：对美元升值的无穷偏护美元贬值中的无穷收获潜力 漏洞：需预先支出一个较高的期权费 因为公司对美元汇率的走势有自身的预期,正在此区间 内:DEM1.4~DEM2.1，于是公司将美元贬值到1.4DEM 以下的收获机缘和美元升值到2.1以上的偏护出售,即通 过卖出推广价钱为1.4的看跌期权和推广价钱为2.1的看 涨期权，从而用期权费收入来抵补看涨期权的买入成 本，如图所示：

　　定正在上下两个领域内,该产物应承危害泄露正在预先设 定的限度内(即上下两个领域内)。 构制双限日权战术的大凡措施为：买入一品种型 的期权以规避资产现实商场价钱晦气转变带来的风 险，同时卖出一品种型相反的期权（放弃个别收获 机缘）以获取权力金，从而抵补采办期权的用度。 (当心:这里买入和卖出的两种期权平常都是虚值的) 下面来看两个例子,让咱们从 中去会意双限日权构制之法

　　格为DEM1.8000的看涨期权和卖出一个标的为100万 美元、推广价钱DEM1.4000的看跌期权，睹下图三：

　　100美元/股。通过采办推广价钱为90美元的偏护性看 跌期权就可设定下限为90美元，但这需投资者支出期 权费，为了支出期权费，投资者能够出售看涨期权， 假设推广价钱为110美元，投资者将不行取得高于110 美元的这个别收益。于是投资者通过看跌期权的推广 价钱取得下限偏护，同时通过出售看涨期权受到上限 的限定，睹下图四：