外汇交易中心:做好新旧基准利率平稳更替

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  外汇交易中心:做好新旧基准利率平稳更替伦敦同行拆借利率(LIBOR)个别币种和刻期利率于2021年12月31日后终止,为适当邦际基准利率体例改造,做好新旧基准利率安定更替,业务中央踊跃做好外汇业务体系干系摆布,请银行间外汇墟市会员做好业务相接和存续业务措置。

  1、终止挂钩旧基准利率干系产物。对2021年12月31日后终止报价的欧元、英镑、日元,以及1周和2个月期美元LIBOR,业务中央外汇业务体系、即时通信器材iDeal等体系于2022 年1月4日起终止行使其举动银行间百姓币外汇钱银掉期、外币对钱银掉期和外币利率交流业务种类的浮动利率基准。

  2、支柱挂钩新邦际基准利率干系产物。2020年4月20日起,外汇业务体系、即时通信器材iDeal等体系已支柱挂钩美元担保隔夜融资利率(SOFR)、英镑隔夜指数均匀值(SONIA)、欧元短期利率(ESTR)、东京隔夜均匀利率(TONAR)等新邦际基准利率的钱银掉期和外币利率交流;2021年8月23起,外汇业务体系已支柱挂钩SOFR的浮动利率外币拆借。

  3、供应存续业务基准转换办事。2021年11月1日起,外汇业务体系已供应挂钩LIBOR的存续业务(囊括钱银掉期、外币利率交流等)基准转换办事,业务两边对后备利率、基准转换生效日、付息日及息差等业务因素的调节通过体系完成类似后,外汇业务体系将自愿更新成交单。

  下一步,业务中央将一连跟踪邦际墟市基准利率蜕变开展,接轨邦际旧例,供应新基准利率计息和付息等更众便当业务的增值办事,强化体系修复和运维经管,做好新旧基准利率安定更替的营业时间保证。

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